Gli screensaver standard (ovvero quelli inclusi in windows xp) non supportano la modalità multi-schermo.
Per ovviare a questo problema è necessario utilizzare screensaver appositi come questo:
http://www.kellysoftware.com/ssaver/Matrix_ks.asp (gratis)
Ne esistono molti altri cerca su
google con questa parola chiave
dual monitor screensaver, molti di questi però sono a pagamento.
Oppure puoi utilizzare un software di "razionalizzazione del desktop" che tra le tante funzioni consente di condividere lo screensaver
http://www.realtimesoft.com/ultramon/